Самостоятельная работа по дисциплине «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» Тема «Вероятностная модель рынка»

Самостоятельная работа по дисциплине «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций»
Тема «Вероятностная модель рынка»

В работе представлены 9 вариантов. Работа составлена в 2010 году. Составитель: Жолудева В.В.


Провести анализ модели рынка из трех активов А={а1; а2; а3} (определить оптимальный актив; провести корреляционный анализ для модели; сделать выводы).

2. Сформировать оптимальный портфель, ограничив рынок 2 активами – акциями, предположив, что в начале инвестиционного периода рыночная цена на акции 200$; инвестор обладает начальным капиталом в 400$.

Вариант 1
В таблице даны вероятности состояний и доходность активов.

Состояние S
Вероятность р
Доходность актива а1 R1
Доходность актива а2 R2
Доходность актива а3 R3

S1
0,4
30
30
-20

S2
0,1
20
-5
25

S3
0,5
15
-5
25


Вариант 2
В таблице даны вероятности состояний и доходность активов.

Состояние S
Вероятность р
Доходность актива а1 R1
Доходность актива а2 R2
Доходность актива а3 R3

S1
0,2
15
30
-10

S2
0,1
20
15
15

S3
0,7
-15
-5
15


Вариант 3
В таблице даны вероятности состояний и доходность активов.

Состояние S
Вероятность р
Доходность актива а1 R1
Доходность актива а2 R2
Доходность актива а3 R3

S1
0,3
-10
20
-20

S2
0,15
30
-15
5

S3
0,55
30
20
-20



Вариант 4
В таблице даны вероятности состояний и доходность активов.

Состояние S
Вероятность р
Доходность актива а1 R1
Доходность актива а2 R2
Доходность актива а3 R3

S1
0,25
20
30
-20

S2
0,4
20
-15
25

S3
0,35
25
-5
15



Вариант 5
В таблице даны вероятности состояний и доходность активов.

Состояние S
Вероятность р
Доходность актива а1 R1
Доходность актива а2 R2
Доходность актива а3 R3

S1
0,3
-10
30
10

S2
0,4
15
20
-25

S3
0,3
-10
10
-5



Вариант 6
В таблице даны вероятности состояний и доходность активов.

Состояние S
Вероятность р
Доходность актива а1 R1
Доходность актива а2 R2
Доходность актива а3 R3

S1
0,2
-10
30
25

S2
0,3
5
25
20

S3
0,5
-10
5
-25



Вариант 7
В таблице даны вероятности состояний и доходность активов.

Состояние S
Вероятность р
Доходность актива а1 R1
Доходность актива а2 R2
Доходность актива а3 R3

S1
0,45
20
5
-5

S2
0,5
15
-25
5

S3
0,05
5
-25
5



Вариант 8
В таблице даны вероятности состояний и доходность активов.

Состояние S
Вероятность р
Доходность актива а1 R1
Доходность актива а2 R2
Доходность актива а3 R3

S1
0,2
-10
30
10

S2
0,45
-10
25
5

S3
0,35
1
25
-5



Вариант 9
В таблице даны вероятности состояний и доходность активов.

Состояние S
Вероятность р
Доходность актива а1 R1
Доходность актива а2 R2
Доходность актива а3 R3

S1
0,2
10
20
-10

S2
0,6
-10
15
5

S3
0,2
-15
5
5


HYPER15Основной шрифт абзаца

Приложенные файлы

  • doc file28
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий